PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMBX с FOSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMBX с FOSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX).

FSMBX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. FOSCX управляется Tributary Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMBX и FOSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMBX и FOSCX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		-2.81%-5.43%9.81%15.38%-13.81%33.39%12.72%10.24%
FOSCX
Tributary Small Company Fund		2.82%-3.67%9.35%16.92%-13.17%32.03%1.21%10.27%

Доходность по периодам

С начала года, FSMBX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FOSCX с доходностью 2.82%.

FSMBX

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.82%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-5.08%
1 год
-0.55%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—

FOSCX

1 день
-0.95%
1 месяц
-6.71%
С начала года
2.82%
6 месяцев
1.65%
1 год
8.37%
3 года*
6.69%
5 лет*
4.99%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tributary Small/Mid Cap Fund

Tributary Small Company Fund

Часто сравнивают с FSMBX:
FSMBX с FOBAXFSMBX с FOSIXFSMBX с FOINXFSMBX с FONPXFSMBX с MISIXFSMBX с PFSLXFSMBX с BIGTX
Часто сравнивают с FOSCX:
FOSCX с TPLGXFOSCX с VASVXFOSCX с VOOFOSCX с FOINXFOSCX с FONPXFOSCX с FOSIXFOSCX с FOBAX

Сравнение комиссий FSMBX и FOSCX

FSMBX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FOSCX в 1.18%.

FOSCX
Tributary Small Company Fund
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund

Доходность на риск

FSMBX vs. FOSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMBX
Ранг доходности на риск FSMBX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMBX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMBX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMBX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FOSCX
Ранг доходности на риск FOSCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOSCX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOSCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOSCX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOSCX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOSCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMBX c FOSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBXFOSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

0.40

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

0.74

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.09

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.14

0.48

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.40

1.61

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMBX vs. FOSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMBX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа FOSCX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMBX и FOSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBXFOSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.40

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.24

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между FSMBX и FOSCX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMBX и FOSCX

Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FOSCX в 7.40%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSMBX
Tributary Small/Mid Cap Fund		0.63%0.61%0.14%0.28%1.83%3.47%0.23%0.21%0.00%0.00%0.00%
FOSCX
Tributary Small Company Fund		7.40%7.61%6.67%2.82%13.61%15.18%0.02%1.28%5.45%5.28%1.51%

Просадки

Сравнение просадок FSMBX и FOSCX

Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки FOSCX в -52.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и FOSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBXFOSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.37%

-52.57%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-13.69%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.22%

-29.00%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.10%

-11.99%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-7.10%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

4.08%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMBX и FOSCX

Текущая волатильность для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) составляет 4.34%, в то время как у Tributary Small Company Fund (FOSCX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBXFOSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.47%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

12.26%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

21.75%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

20.59%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

21.86%

+0.23%