Сравнение FSMBX с FOSCX
FSMBX (Tributary Small/Mid Cap Fund) and FOSCX (Tributary Small Company Fund) are both mutual funds - FSMBX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Tributary Funds, while FOSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Tributary Funds. Over the past 5 years, FSMBX returned 4.74%/yr vs 7.35%/yr for FOSCX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSMBX charges 0.90%/yr vs 1.18%/yr for FOSCX.
Доходность
Сравнение доходности FSMBX и FOSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMBX показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у FOSCX с доходностью 22.52%.
FSMBX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 13.13%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- —
FOSCX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 19.24%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам FSMBX и FOSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | 9.50% | -5.43% | 9.81% | 15.38% | -13.81% | 33.39% | 12.72% | 10.24% |
FOSCX Tributary Small Company Fund | 22.52% | -3.67% | 9.35% | 16.92% | -13.17% | 32.03% | 1.21% | 7.99% |
Correlation
The correlation between FSMBX and FOSCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between FSMBX and FOSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMBX vs. FOSCX — Ранг доходности на риск
FSMBX
FOSCX
Сравнение FSMBX c FOSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Tributary Small Company Fund (FOSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMBX | FOSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.66 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 7.24 | -4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMBX и FOSCX
Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что меньше максимальной просадки FOSCX в -52.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и FOSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMBX | FOSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | -52.57% | +15.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -9.16% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.22% | -29.00% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -29.00% | +3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | 0.00% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -7.07% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.36% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMBX и FOSCX
Текущая волатильность для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) составляет 4.11%, в то время как у Tributary Small Company Fund (FOSCX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что FSMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMBX | FOSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 5.20% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 12.12% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 17.70% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.78% | 20.66% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 21.90% | +0.01% |
Сравнение комиссий FSMBX и FOSCX
FSMBX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FOSCX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMBX и FOSCX
Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FOSCX в 6.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOSCX Tributary Small Company Fund | 6.21% | 7.61% | 6.67% | 2.82% | 13.61% | 15.18% | 0.02% | 1.28% | 5.45% | 5.28% | 1.51% |
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | 0.56% | 0.61% | 0.14% | 0.28% | 1.83% | 3.47% | 0.23% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FSMBX and FOSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FOSCX has higher volatility (5.20%) compared to FSMBX (4.11%). In terms of maximum drawdown, FSMBX dropped -37.37% vs FOSCX's -52.57%.
FOSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMBX и FOSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор