Сравнение FSMBX с ATGAX
FSMBX (Tributary Small/Mid Cap Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSMBX charges 0.90%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности FSMBX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSMBX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- —
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMBX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | 0.75% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between FSMBX and ATGAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMBX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
FSMBX
ATGAX
Сравнение FSMBX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tributary Small/Mid Cap Fund (FSMBX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMBX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMBX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 58.33 | -57.90 |
Просадки
Сравнение просадок FSMBX и ATGAX
Максимальная просадка FSMBX за все время составила -37.37%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMBX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMBX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.37% | 0.00% | -37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | 0.00% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | 0.00% | -7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMBX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMBX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 9.26% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 9.26% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 9.26% | +12.67% |
Сравнение комиссий FSMBX и ATGAX
FSMBX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMBX и ATGAX
Дивидендная доходность FSMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMBX Tributary Small/Mid Cap Fund | 0.56% | 0.61% | 0.14% | 0.28% | 1.83% | 3.47% | 0.23% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
FSMBX and ATGAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSMBX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор