Сравнение FSMB с QIS
FSMB (First Trust Short Duration Managed Municipal ETF) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both exchange-traded funds - FSMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while QIS is a Multistrategy fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, FSMB returned 3.39%/yr vs -24.70%/yr for QIS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. FSMB charges 0.45%/yr vs 1.00%/yr for QIS.
Доходность
Сравнение доходности FSMB и QIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMB показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -32.48%.
FSMB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.94%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
QIS
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- -35.50%
- С начала года
- -32.48%
- 1 год
- -51.81%
- 3 года*
- -24.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMB и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 1.32% | 4.22% | 2.35% | 2.36% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -32.48% | -38.02% | 0.19% | 2.08% |
Correlation
The correlation between FSMB and QIS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between FSMB and QIS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMB vs. QIS — Ранг доходности на риск
FSMB
QIS
Сравнение FSMB c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMB | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.75 | +0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.96 | +3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.27 | -1.68 | +10.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMB и QIS
Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что меньше максимальной просадки QIS в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и QIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMB | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.32% | -61.25% | +54.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -53.92% | +52.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | -61.25% | +59.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -60.41% | +60.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -15.42% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 30.89% | -30.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMB и QIS
Текущая волатильность для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) составляет 0.36%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что FSMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMB | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 9.92% | -9.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 31.16% | -30.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41% | 38.39% | -36.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 29.48% | -27.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 29.48% | -26.58% |
Сравнение комиссий FSMB и QIS
FSMB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMB и QIS
Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности QIS в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 3.15% | 3.09% | 2.88% | 2.40% | 1.47% | 1.20% | 1.79% | 2.27% | 0.19% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 2.02% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSMB and QIS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (9.92%) compared to FSMB (0.36%). In terms of maximum drawdown, FSMB dropped -6.32% vs QIS's -61.25%.
On 3-year performance, FSMB leads with 3.39% vs -24.70% for QIS. On fees, FSMB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FSMB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FSMB has performed better with a 3.39% return vs -24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for QIS.
FSMB has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.02% for QIS.
FSMB is categorized as Municipal Bonds, while QIS is Multistrategy. They also come from different issuers: First Trust and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for FSMB and 1.00% for QIS.
FSMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMB и QIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор