Сравнение FSMB с QCLN
FSMB (First Trust Short Duration Managed Municipal ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FSMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. FSMB is actively managed, while QCLN is passively managed. Over the past 5 years, FSMB returned 1.51%/yr vs 2.16%/yr for QCLN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FSMB charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.
Доходность
Сравнение доходности FSMB и QCLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMB показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.94%.
FSMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 16.40%
- С начала года
- 52.94%
- 6 месяцев
- 50.79%
- 1 год
- 120.21%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам FSMB и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 1.15% | 4.22% | 2.35% | 3.54% | -3.75% | 1.20% | 3.53% | 3.80% | 0.61% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 52.94% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -7.08% |
Correlation
The correlation between FSMB and QCLN is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2018 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMB vs. QCLN — Ранг доходности на риск
FSMB
QCLN
Сравнение FSMB c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMB | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.48 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 7.62 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.17 | 26.28 | -15.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMB | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99 | 3.49 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.06 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.20 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок FSMB и QCLN
Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и QCLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMB | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.32% | -76.18% | +69.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -15.86% | +14.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | -56.08% | +54.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.97% | -69.49% | +63.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -20.99% | +20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -43.45% | +42.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 4.59% | -4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMB и QCLN
Текущая волатильность для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) составляет 0.42%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что FSMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMB | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 12.56% | -12.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 26.02% | -25.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 34.88% | -33.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 37.97% | -36.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 34.91% | -31.99% |
Сравнение комиссий FSMB и QCLN
FSMB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMB и QCLN
Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности QCLN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 3.14% | 3.09% | 2.88% | 2.40% | 1.47% | 1.20% | 1.79% | 2.27% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.15% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
FSMB and QCLN have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCLN has higher volatility (12.56%) compared to FSMB (0.42%). In terms of maximum drawdown, FSMB dropped -6.32% vs QCLN's -76.18%.
On 5-year performance, QCLN leads with 2.16% vs 1.51% for FSMB. On fees, FSMB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FSMB has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QCLN has performed better with a 2.16% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for QCLN.
FSMB has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 0.15% for QCLN.
FSMB is categorized as Municipal Bonds, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.45% for FSMB and 0.60% for QCLN.
QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMB и QCLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор