PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMB с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMB с QCLN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).

FSMB и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMB и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMB и QCLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		0.37%4.22%2.35%3.54%-3.75%1.20%3.53%3.80%0.61%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		4.23%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-7.08%

Доходность по периодам

С начала года, FSMB показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 4.23%.

FSMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.64%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

QCLN

1 день
6.51%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.23%
6 месяцев
10.87%
1 год
62.76%
3 года*
-3.26%
5 лет*
-7.25%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FSMB:
FSMB с JMSTFSMB с FXAIXFSMB с mubFSMB с XMMOFSMB с SUBFSMB с VOOFSMB с MEAR
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Сравнение комиссий FSMB и QCLN

FSMB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QCLN в 0.60%.

QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

Доходность на риск

FSMB vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMB
Ранг доходности на риск FSMB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMB c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBQCLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.67

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.28

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

3.81

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

11.86

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMB vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMB на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLN равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMB и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.19

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.14

+0.58

Корреляция

Корреляция между FSMB и QCLN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMB и QCLN

Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности QCLN в 0.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		3.13%3.09%2.88%2.40%1.47%1.20%1.79%2.27%0.19%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.22%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FSMB и QCLN

Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и QCLN.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.32%

-76.18%

+69.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-16.18%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.97%

-69.49%

+63.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-46.16%

+45.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-43.54%

+42.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

5.20%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMB и QCLN

Текущая волатильность для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) составляет 0.60%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что FSMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

14.18%

-13.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

27.32%

-26.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

37.76%

-35.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

37.87%

-35.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

34.63%

-31.68%