Сравнение FSMB с PUSH

С начала года, FSMB показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.64%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMB на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUSH равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMB и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSMB и PUSH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности PUSH в 3.60%

Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и PUSH.

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что FSMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.