Сравнение FSMB с COM
FSMB (First Trust Short Duration Managed Municipal ETF) and COM (Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FSMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust, while COM is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity ER Index. FSMB is actively managed, while COM is passively managed. Over the past 5 years, FSMB returned 1.52%/yr vs 7.89%/yr for COM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FSMB charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for COM.
Доходность
Сравнение доходности FSMB и COM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у COM с доходностью 11.12%.
FSMB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
COM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSMB и COM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 1.26% | 4.22% | 2.35% | 3.54% | -3.75% | 1.20% | 3.53% | 3.80% | 0.60% |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 11.12% | 7.72% | 5.81% | -2.09% | 9.17% | 28.00% | 6.63% | -0.18% | 0.63% |
Correlation
The correlation between FSMB and COM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2018 г. | 0.02 |
The correlation between FSMB and COM shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMB vs. COM — Ранг доходности на риск
FSMB
COM
Сравнение FSMB c COM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMB | COM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.34 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.45 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 8.97 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSMB и COM
Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что меньше максимальной просадки COM в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и COM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMB | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.32% | -15.95% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.29% | -7.74% | +6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.76% | -8.50% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.97% | -14.02% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -7.74% | +7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -6.28% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.12% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMB и COM
Текущая волатильность для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) составляет 0.31%, в то время как у Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF (COM) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что FSMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMB | COM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 2.26% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 8.61% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40% | 10.59% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.96% | 9.55% | -7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.91% | 9.77% | -6.86% |
Сравнение комиссий FSMB и COM
FSMB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии COM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMB и COM
Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности COM в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 2.55% | 2.99% | 3.88% | 3.80% | 8.59% | 10.32% | 0.13% | 1.09% | 2.36% | 0.09% |
FSMB First Trust Short Duration Managed Municipal ETF | 3.14% | 3.09% | 2.88% | 2.40% | 1.47% | 1.20% | 1.79% | 2.27% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSMB and COM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COM has higher volatility (2.26%) compared to FSMB (0.31%). In terms of maximum drawdown, FSMB dropped -6.32% vs COM's -15.95%.
On 5-year performance, COM leads with 7.89% vs 1.52% for FSMB. On fees, FSMB is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FSMB has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COM has performed better with a 7.89% return vs 1.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FSMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for COM.
FSMB has the higher dividend yield at 3.14%, compared with 2.55% for COM.
FSMB is categorized as Municipal Bonds, while COM is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for FSMB and 0.70% for COM.
FSMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMB и COM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор