PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMB с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMB с AIRR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

FSMB и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMB и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMB и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		0.37%4.22%2.35%3.54%-3.75%1.20%3.53%3.80%0.61%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		12.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-11.23%

Доходность по периодам

С начала года, FSMB показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 12.74%.

FSMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.64%
3 года*
3.06%
5 лет*
1.45%
10 лет*
—

AIRR

1 день
4.60%
1 месяц
-6.21%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.68%
1 год
62.71%
3 года*
32.43%
5 лет*
22.20%
10 лет*
20.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FSMB:
FSMB с JMSTFSMB с FXAIXFSMB с mubFSMB с XMMOFSMB с SUBFSMB с VOOFSMB с MEAR
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий FSMB и AIRR

FSMB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF

Доходность на риск

FSMB vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMB
Ранг доходности на риск FSMB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMB: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMB: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMB c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMBAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.23

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.92

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

4.78

-2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

16.89

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMB vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMB на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMB и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMBAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.23

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.62

+0.11

Корреляция

Корреляция между FSMB и AIRR составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMB и AIRR

Дивидендная доходность FSMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности AIRR в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMB
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF		3.13%3.09%2.88%2.40%1.47%1.20%1.79%2.27%0.19%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.16%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FSMB и AIRR

Максимальная просадка FSMB за все время составила -6.32%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMB и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMBAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.32%

-42.37%

+36.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.76%

-13.09%

+11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.97%

-27.95%

+21.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-9.09%

+8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-7.50%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

3.71%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMB и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) составляет 0.60%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что FSMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMBAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

10.92%

-10.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

19.67%

-18.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

28.26%

-26.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.95%

25.07%

-23.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

26.14%

-23.19%