Сравнение FSMAX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
FSMAX управляется Fidelity. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMAX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSMAX имеют среднегодовую доходность 10.91%, а акции VMGMX немного отстают с 10.62%.
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и VMGMX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VMGMX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSMAX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
FSMAX
VMGMX
Сравнение FSMAX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.28 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.55 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.39 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 1.21 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.28 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и VMGMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и VMGMX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и VMGMX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMAX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -37.17% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -15.95% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -37.17% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | -37.17% | -13.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -13.31% | +6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -7.05% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 5.11% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и VMGMX
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMAX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 6.47% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 12.40% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 21.07% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 21.39% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 20.93% | +9.28% |