Сравнение FSMAX с VITPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).
FSMAX управляется Fidelity. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и VITPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMAX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | -3.97% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции FSMAX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 10.91% против 13.67% соответственно.
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
VITPX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 18.40%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и VITPX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSMAX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
FSMAX
VITPX
Сравнение FSMAX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.98 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.51 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 7.25 | -1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.98 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.63 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и VITPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и VITPX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VITPX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.61% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и VITPX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и VITPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMAX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -55.28% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -12.41% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -25.31% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | -34.99% | -15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -6.21% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -8.07% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.59% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и VITPX
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMAX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 5.49% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 9.79% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 18.61% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 17.37% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 18.40% | +11.81% |