Сравнение FSMAX с VITPX
FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - FSMAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while VITPX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FSMAX returned 12.17%/yr vs 15.19%/yr for VITPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FSMAX charges 0.04%/yr vs 0.02%/yr for VITPX.
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и VITPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции FSMAX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 12.17% против 15.19% соответственно.
FSMAX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 12.17%
VITPX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 11.99%
- 6 месяцев
- 11.89%
- 1 год
- 29.15%
- 3 года*
- 22.92%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам FSMAX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 14.89% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 11.99% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Correlation
The correlation between FSMAX and VITPX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between FSMAX and VITPX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSMAX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
FSMAX
VITPX
Сравнение FSMAX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.38 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 15.60 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.47 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.83 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и VITPX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и VITPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSMAX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -55.28% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -8.92% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.82% | -19.35% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -25.31% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | -34.99% | -15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -8.02% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.93% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и VITPX
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSMAX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 2.94% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 9.19% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 12.19% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.33% | 17.35% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 18.41% | +11.83% |
Сравнение комиссий FSMAX и VITPX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и VITPX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VITPX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.24% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
FSMAX and VITPX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSMAX has higher volatility (4.70%) compared to VITPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, FSMAX dropped -50.55% vs VITPX's -55.28%.
VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSMAX и VITPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор