PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMAX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMAX с VFORX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) and VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) are both mutual funds - FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index, while VFORX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FSMAX returned 12.22%/yr vs 10.63%/yr for VFORX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSMAX charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for VFORX.

Доходность

Сравнение доходности FSMAX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMAX показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции FSMAX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 12.22% против 10.63% соответственно.

FSMAX

1 день
2.96%
1 месяц
3.58%
С начала года
13.83%
6 месяцев
11.67%
1 год
29.50%
3 года*
18.98%
5 лет*
6.06%
10 лет*
12.22%

VFORX

1 день
1.91%
1 месяц
-0.18%
С начала года
8.11%
6 месяцев
8.81%
1 год
21.22%
3 года*
16.17%
5 лет*
8.20%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMAX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		13.83%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		8.11%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Correlation

The correlation between FSMAX and VFORX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.89

The correlation between FSMAX and VFORX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Extended Market Index Fund

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VTIVFORX с VASGXVFORX с VFIAX

Доходность на риск

FSMAX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMAX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSMAXVFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.00

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.78

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.67

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

11.49

-2.20

FSMAX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMAX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMAX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSMAX и VFORX

Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, примерно равная максимальной просадке VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и VFORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMAXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.55%

-51.63%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-7.70%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.82%

-12.12%

-14.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-24.32%

-11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.55%

-29.35%

-21.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-1.82%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-6.77%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

1.78%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMAX и VFORX

Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMAXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.48%

4.19%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.35%

8.47%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

10.27%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.42%

12.51%

+9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.26%

13.70%

+16.56%

Сравнение комиссий FSMAX и VFORX

FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMAX и VFORX

Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VFORX в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.56%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Часто задаваемые вопросы

FSMAX and VFORX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMAX has higher volatility (6.48%) compared to VFORX (4.19%). In terms of maximum drawdown, FSMAX dropped -50.55% vs VFORX's -51.63%.

VFORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMAX и VFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор