Сравнение FSMAX с BARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Baron Asset Fund (BARAX).
FSMAX управляется Fidelity. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMAX и BARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMAX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMAX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у BARAX с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции FSMAX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 10.91% против 10.32% соответственно.
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMAX и BARAX
FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Доходность на риск
FSMAX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
FSMAX
BARAX
Сравнение FSMAX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMAX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.13 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.35 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.36 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 0.90 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMAX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.13 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.07 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FSMAX и BARAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMAX и BARAX
Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности BARAX в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок FSMAX и BARAX
Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и BARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMAX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.55% | -59.71% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -11.12% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.31% | -37.53% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.55% | -37.53% | -13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -9.28% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -11.44% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.44% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMAX и BARAX
Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMAX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 3.90% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 11.83% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 19.02% | +3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 19.56% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.21% | 19.79% | +10.42% |