PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSM с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSM с EMEQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSM (Fortuna Silver Mines Inc.) is a stock, while EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. Over the past year, FSM returned 41.02% vs 166.45% for EMEQ. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSM и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSM показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 78.09%.

FSM

1 день
-4.07%
1 месяц
2.17%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.36%
1 год
41.02%
3 года*
39.37%
5 лет*
6.64%
10 лет*
4.24%

EMEQ

1 день
-1.28%
1 месяц
23.68%
С начала года
78.09%
6 месяцев
88.05%
1 год
166.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSM и EMEQ

2026 (YTD)20252024
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		-3.98%128.67%-0.23%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		78.09%69.78%-1.16%

Correlation

The correlation between FSM and EMEQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortuna Silver Mines Inc.

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FSM:
FSM с ASMFSM с CDEFSM с FNVFSM с MUSAFSM с SILJFSM с CHRDFSM с SILV
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с EWYEMEQ с IEMGEMEQ с EMXC

Доходность на риск

FSM vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSM
Ранг доходности на риск FSM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSM c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
5.22

-4.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
5.25

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.75

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

9.35

-8.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.70

37.42

-34.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSM vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSM на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSM и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

5.22

-4.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

2.95

-2.82

Просадки

Сравнение просадок FSM и EMEQ

Максимальная просадка FSM за все время составила -92.25%, что больше максимальной просадки EMEQ в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSM и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.25%

-19.99%

-72.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.26%

-17.91%

-19.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.04%

-1.28%

-29.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.18%

-3.97%

-41.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.23%

4.47%

+10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FSM и EMEQ

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) с волатильностью 15.18%. Это указывает на то, что FSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.24%

15.18%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.21%

28.51%

+15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.30%

32.10%

+25.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.27%

29.97%

+27.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.40%

29.97%

+29.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSM и EMEQ

FSM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.

ПозицияTTM20252024
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.55%2.76%0.84%
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSM and EMEQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSM has higher volatility (16.24%) compared to EMEQ (15.18%). In terms of maximum drawdown, FSM dropped -92.25% vs EMEQ's -19.99%.

EMEQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.22 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSM и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор