PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLSX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLSX с QQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - FSLSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, FSLSX returned 11.65%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSLSX charges 0.86%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FSLSX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLSX показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.65% против 21.79% соответственно.

FSLSX

1 день
2.62%
1 месяц
3.35%
С начала года
21.92%
6 месяцев
11.69%
1 год
28.40%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.65%

QQQ

1 день
0.59%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.57%
6 месяцев
17.85%
1 год
35.82%
3 года*
26.43%
5 лет*
16.85%
10 лет*
21.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLSX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		21.92%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%17.49%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.57%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between FSLSX and QQQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.72

The correlation between FSLSX and QQQ shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Strategies Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FSLSX:
FSLSX с SCHXFSLSX с DODGXFSLSX с VTIFSLSX с XMMOFSLSX с FSKAXFSLSX с FXAIXFSLSX с VO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

FSLSX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSLSXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.09

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.73

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.01

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

11.22

-1.73

FSLSX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLSX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLSX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSLSX и QQQ

Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLSXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.87%

-82.97%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-11.96%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.81%

-22.77%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.81%

-35.12%

+8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-35.12%

-12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-3.33%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-32.75%

+24.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.20%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLSX и QQQ

Текущая волатильность для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) составляет 5.24%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что FSLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLSXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.56%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

13.81%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

17.19%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

22.55%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

22.38%

-0.44%

Сравнение комиссий FSLSX и QQQ

FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLSX и QQQ

FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FSLSX and QQQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.56%) compared to FSLSX (5.24%). In terms of maximum drawdown, FSLSX dropped -69.87% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLSX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор