Сравнение FSLSX с FCMVX
FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) and FCMVX (Fidelity Mid Cap Value K6 Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSLSX returned 11.69%/yr vs 26.52%/yr for FCMVX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FSLSX charges 0.86%/yr vs 0.45%/yr for FCMVX.
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и FCMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLSX показывает доходность 31.73%, что значительно выше, чем у FCMVX с доходностью 29.74%.
FSLSX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 17.90%
- С начала года
- 31.73%
- 1 год
- 33.48%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 10.94%
FCMVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 19.46%
- С начала года
- 29.74%
- 1 год
- 43.09%
- 3 года*
- 43.59%
- 5 лет*
- 26.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSLSX и FCMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 31.73% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 9.57% |
FCMVX Fidelity Mid Cap Value K6 Fund | 29.74% | 12.62% | 87.16% | 23.07% | -10.26% | 34.12% | 0.52% | 23.65% | -18.69% | 12.67% |
Correlation
The correlation between FSLSX and FCMVX is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.96 |
The correlation between FSLSX and FCMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLSX vs. FCMVX — Ранг доходности на риск
FSLSX
FCMVX
Сравнение FSLSX c FCMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLSX | FCMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 4.32 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | 17.15 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и FCMVX
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки FCMVX в -44.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и FCMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLSX | FCMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -44.63% | -25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -10.21% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.81% | -38.56% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -38.56% | +11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -9.18% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.56% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и FCMVX
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity Mid Cap Value K6 Fund (FCMVX) имеют волатильность 3.56% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLSX | FCMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.72% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 12.26% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 16.43% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.41% | 60.59% | -40.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 47.38% | -25.51% |
Сравнение комиссий FSLSX и FCMVX
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FCMVX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и FCMVX
FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCMVX Fidelity Mid Cap Value K6 Fund | 3.81% | 6.68% | 76.67% | 1.29% | 1.68% | 1.39% | 2.19% | 1.68% | 2.99% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FSLSX and FCMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCMVX has higher volatility (3.72%) compared to FSLSX (3.56%). In terms of maximum drawdown, FSLSX dropped -69.87% vs FCMVX's -44.63%.
FCMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLSX и FCMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор