PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSLR с T
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности FSLR и T

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и AT&T Inc. (T). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции FSLR превзошли акции T по среднегодовой доходности: 18.76% против 3.33% соответственно.


FSLR

1 день
-1.42%
1 месяц
14.54%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.91%
1 год
52.57%
3 года*
10.90%
5 лет*
27.42%
10 лет*
18.76%

T

1 день
2.52%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
-1.93%
1 год
-12.71%
3 года*
20.58%
5 лет*
7.38%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLR и T


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLR
First Solar, Inc.
2.33%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-37.12%110.41%
T
AT&T Inc.
-2.96%13.97%44.08%-2.74%5.76%-8.09%-21.37%45.55%-22.25%-4.01%

Correlation

The correlation between FSLR and T is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.18

The correlation between FSLR and T shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

FSLR:

$15.48

T:

$3.04

Коэффициент P/E

FSLR:

17.27

T:

7.74

Коэффициент PEG

FSLR:

0.41

T:

0.32

Коэффициент P/S

FSLR:

5.31

T:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$5.42B

T:

$125.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$2.26B

T:

$105.41B

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$2.15B

T:

$54.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Solar, Inc.

AT&T Inc.

Доходность на риск

FSLR vs. T — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 7171
Ранг коэф-та Мартина

T
Ранг доходности на риск T: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLR c T - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FSLRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.92

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.59

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

-1.22

+4.79

FSLR vs. T - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа T равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и T, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSLR и T

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и T.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FSLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-64.15%

-32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-21.87%

-13.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.97%

-21.87%

-38.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.97%

-32.01%

-27.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

-42.35%

-18.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.01%

-18.12%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.20%

-15.72%

-47.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.63%

10.64%

+5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и T

First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FSLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.37%

8.21%

+15.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.98%

17.80%

+24.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.23%

22.13%

+36.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.07%

24.01%

+30.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.84%

23.73%

+27.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и T

FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLR
First Solar, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
T
AT&T Inc.
4.71%4.47%4.87%6.62%6.66%8.46%7.23%5.22%7.01%5.04%4.51%5.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и T

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
1.04B
33.47B
(FSLR) Общая выручка
(T) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


FSLR and T have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLR has higher volatility (23.37%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs T's -64.15%.

FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLR и T

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор