PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLEX с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLEX с UTG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLEX и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		-3.79%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%26.86%-13.49%24.94%
UTG
Reaves Utility Income Trust		8.44%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции FSLEX превзошли акции UTG по среднегодовой доходности: 12.60% против 10.34% соответственно.

FSLEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-10.23%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-3.23%
1 год
26.76%
3 года*
17.00%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.60%

UTG

1 день
0.41%
1 месяц
-5.57%
С начала года
8.44%
6 месяцев
2.25%
1 год
28.68%
3 года*
20.05%
5 лет*
11.13%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSI
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX

Доходность на риск

FSLEX vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLEXUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.52

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.83

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.41

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

5.37

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLEX vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTG равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLEXUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.52

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.47

-0.15

Корреляция

Корреляция между FSLEX и UTG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и UTG

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности UTG в 6.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.38%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
UTG
Reaves Utility Income Trust		6.03%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и UTG

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и UTG.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLEXUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-67.77%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-12.01%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-26.54%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

-47.91%

+8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-6.02%

-5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-8.79%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

5.40%

-2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и UTG

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Reaves Utility Income Trust (UTG) имеют волатильность 6.22% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLEXUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

6.42%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

13.20%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

18.93%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

16.56%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.39%

21.54%

-0.15%