PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLEX с FSPTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLEX с FSPTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX).

FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. FSPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и FSPTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLEX и FSPTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		-0.49%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%21.56%26.86%-13.49%24.94%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		-4.01%23.37%41.76%59.83%-36.91%21.99%63.95%51.08%-9.03%49.75%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FSPTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FSLEX уступали акциям FSPTX по среднегодовой доходности: 12.98% против 22.84% соответственно.

FSLEX

1 день
3.43%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.80%
1 год
29.66%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.98%

FSPTX

1 день
4.99%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-3.00%
1 год
36.58%
3 года*
28.77%
5 лет*
14.60%
10 лет*
22.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Fidelity Select Technology Portfolio

Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSI
Часто сравнивают с FSPTX:
FSPTX с FSELXFSPTX с FTECFSPTX с qqqFSPTX с FXAIXFSPTX с FSCSXFSPTX с XLKFSPTX с PRSCX

Сравнение комиссий FSLEX и FSPTX

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FSPTX в 0.67%.

FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio

Доходность на риск

FSLEX vs. FSPTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FSPTX
Ранг доходности на риск FSPTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPTX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPTX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c FSPTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLEXFSPTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.30

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.94

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

2.43

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

8.36

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLEX vs. FSPTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPTX равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и FSPTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLEXFSPTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.30

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.20

Корреляция

Корреляция между FSLEX и FSPTX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и FSPTX

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FSPTX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.37%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
FSPTX
Fidelity Select Technology Portfolio		9.44%9.06%9.42%0.01%3.95%11.62%18.86%1.86%23.77%8.32%1.54%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и FSPTX

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что меньше максимальной просадки FSPTX в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и FSPTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLEXFSPTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-84.37%

+34.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-15.49%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-42.16%

+9.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

-42.16%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-9.41%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-27.13%

+13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

4.51%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и FSPTX

Текущая волатильность для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) составляет 7.33%, в то время как у Fidelity Select Technology Portfolio (FSPTX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLEXFSPTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

8.46%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

17.22%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

29.39%

-7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

27.27%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

25.85%

-4.43%