PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLEX с FLOWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLEX с FLOWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX).

FSLEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июн. 1989 г.. FLOWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 21 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLEX и FLOWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLEX и FLOWX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		-0.49%20.38%20.01%26.29%-26.05%30.30%62.12%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		1.85%18.02%8.78%18.58%-19.94%28.52%35.89%

Доходность по периодам

С начала года, FSLEX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FLOWX с доходностью 1.85%.

FSLEX

1 день
3.43%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.80%
1 год
29.66%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.84%
10 лет*
12.98%

FLOWX

1 день
2.22%
1 месяц
-7.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.08%
1 год
19.64%
3 года*
13.71%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Fidelity Water Sustainability Fund

Часто сравнивают с FSLEX:
FSLEX с FBGRXFSLEX с SPYFSLEX с SCHDFSLEX с VOOFSLEX с FXAIXFSLEX с FSCOFSLEX с DSI
Часто сравнивают с FLOWX:
FLOWX с FCNTXFLOWX с FIWFLOWX с PHOFLOWX с FXAIXFLOWX с FSELXFLOWX с FSMAXFLOWX с FDTX

Сравнение комиссий FSLEX и FLOWX

FSLEX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FLOWX в 1.00%.

FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund

Доходность на риск

FSLEX vs. FLOWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLEX
Ранг доходности на риск FSLEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLOWX
Ранг доходности на риск FLOWX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOWX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOWX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOWX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLEX c FLOWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) и Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLEXFLOWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.27

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.86

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.80

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

6.69

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLEX vs. FLOWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLEX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLOWX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLEX и FLOWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLEXFLOWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.27

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.77

-0.44

Корреляция

Корреляция между FSLEX и FLOWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLEX и FLOWX

Дивидендная доходность FSLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FLOWX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLEX
Fidelity Environment and Alternative Energy Fund		0.37%0.37%0.41%0.39%0.69%7.74%6.41%2.17%6.39%6.19%1.29%3.01%
FLOWX
Fidelity Water Sustainability Fund		2.88%2.93%2.51%0.42%0.08%1.41%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLEX и FLOWX

Максимальная просадка FSLEX за все время составила -50.21%, что больше максимальной просадки FLOWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLEX и FLOWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLEXFLOWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.21%

-30.63%

-19.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-11.27%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-30.63%

-2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-8.74%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-7.36%

-6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.03%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLEX и FLOWX

Fidelity Environment and Alternative Energy Fund (FSLEX) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Fidelity Water Sustainability Fund (FLOWX) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что FSLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLEXFLOWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

5.86%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

9.69%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.37%

16.15%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

17.76%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

18.16%

+3.26%