Сравнение FSLCX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLCX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLCX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | -1.90% | 14.95% | 9.27% | 19.70% | -22.71% | 20.26% | 13.80% | 29.46% | -11.70% | 13.78% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLCX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.56% против 18.99% соответственно.
FSLCX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 8.56%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLCX и QQQ
FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
FSLCX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
FSLCX
QQQ
Сравнение FSLCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLCX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.66 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.00 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 7.32 | -2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLCX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.86 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FSLCX и QQQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLCX и QQQ
Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.20%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 15.20% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок FSLCX и QQQ
Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLCX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -82.97% | +21.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -12.62% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -35.12% | +5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.42% | -35.12% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -7.86% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -32.99% | +23.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.44% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLCX и QQQ
Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLCX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 6.61% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 12.82% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.31% | 22.70% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 22.38% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 22.25% | -1.13% |