PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FSLCX с IWF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLCX с IWF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund) and IWF (iShares Russell 1000 Growth ETF) are both funds - FSLCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while IWF is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, FSLCX returned 10.30%/yr vs 17.64%/yr for IWF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FSLCX charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for IWF.

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и IWF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 10.30% против 17.64% соответственно.

FSLCX

1 день
0.05%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
10.78%
С начала года
19.55%
1 год
29.46%
3 года*
17.93%
5 лет*
8.18%
10 лет*
10.30%

IWF

1 день
-1.93%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
3.18%
С начала года
2.61%
1 год
12.80%
3 года*
20.24%
5 лет*
12.67%
10 лет*
17.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLCX и IWF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		19.55%14.95%9.27%19.70%-22.71%20.26%13.80%29.46%-11.70%13.78%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		2.61%18.33%33.12%42.59%-29.31%27.43%38.25%35.86%-1.67%29.95%

Correlation

The correlation between FSLCX and IWF is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.80

Over the past year, the correlation between FSLCX and IWF has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock Fund

iShares Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с FSLCX:
FSLCX с IWMFSLCX с FSSNXFSLCX с FDSCXFSLCX с VIOOFSLCX с SFSNXFSLCX с VTWOFSLCX с PSCI
Часто сравнивают с IWF:
IWF с IWDIWF с VUGIWF с SPYIWF с VOOIWF с IWMIWF с VONGIWF с IWY

Доходность на риск

FSLCX vs. IWF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IWF
Ранг доходности на риск IWF: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWF: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWF: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLCX c IWF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSLCXIWFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.76

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.14

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.79

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.47

2.48

+5.99

FSLCX vs. IWF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа IWF равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и IWF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и IWF

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, примерно равная максимальной просадке IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и IWF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLCXIWFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-64.25%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-16.27%

+3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.01%

-23.36%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-32.72%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.42%

-32.72%

-12.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.80%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-22.01%

+12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

5.17%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и IWF

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) составляет 5.97%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLCXIWFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.32%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

13.60%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

16.87%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

21.64%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

21.05%

+0.20%

Сравнение комиссий FSLCX и IWF

FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IWF в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и IWF

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.47%, что больше доходности IWF в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		13.47%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF		0.36%0.36%0.46%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

FSLCX and IWF have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWF has higher volatility (6.32%) compared to FSLCX (5.97%). In terms of maximum drawdown, FSLCX dropped -61.22% vs IWF's -64.25%.

FSLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLCX и IWF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор