Сравнение FSLCX с IWF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF).
FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. IWF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLCX и IWF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLCX и IWF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | -5.26% | 14.95% | 9.27% | 19.70% | -22.71% | 20.26% | 13.80% | 29.46% | -11.70% | 13.78% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -9.83% | 18.33% | 33.12% | 42.59% | -29.31% | 27.43% | 38.25% | 35.86% | -1.67% | 29.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLCX показывает доходность -5.26%, что значительно выше, чем у IWF с доходностью -9.83%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям IWF по среднегодовой доходности: 8.19% против 16.53% соответственно.
FSLCX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.52%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 11.24%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 8.19%
IWF
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -9.83%
- 6 месяцев
- -8.80%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 16.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLCX и IWF
FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IWF в 0.19%.
Доходность на риск
FSLCX vs. IWF — Ранг доходности на риск
FSLCX
IWF
Сравнение FSLCX c IWF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLCX | IWF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.95 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLCX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.57 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSLCX и IWF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLCX и IWF
Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности IWF в 0.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 15.74% | 14.91% | 1.86% | 0.02% | 7.91% | 22.97% | 0.00% | 0.31% | 26.25% | 8.92% | 3.85% | 10.97% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.40% | 0.36% | 0.46% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок FSLCX и IWF
Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, примерно равная максимальной просадке IWF в -64.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и IWF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLCX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.22% | -64.25% | +3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -16.27% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -32.72% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.42% | -32.72% | -12.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -13.12% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -22.21% | +12.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.74% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLCX и IWF
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) составляет 6.33%, в то время как у iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLCX | IWF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 6.74% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 12.36% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 22.40% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.77% | 21.41% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 20.92% | +0.18% |