PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLCX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLCX с FZROX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLCX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		-5.26%14.95%9.27%19.70%-22.71%20.26%13.80%29.46%-17.98%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-6.77%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность -5.26%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -6.77%.

FSLCX

1 день
-1.30%
1 месяц
-9.01%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.52%
1 год
15.27%
3 года*
11.24%
5 лет*
3.71%
10 лет*
8.19%

FZROX

1 день
-0.45%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.49%
1 год
14.82%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSLCX:
FSLCX с IWMFSLCX с FSSNXFSLCX с FDSCXFSLCX с VIOOFSLCX с SFSNXFSLCX с VTWOFSLCX с PSCI
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSLCX и FZROX

FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSLCX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLCX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLCXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.84

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.30

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

5.11

-1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLCX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLCXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.60

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.61

-0.22

Корреляция

Корреляция между FSLCX и FZROX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и FZROX

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности FZROX в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		15.74%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.10%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и FZROX

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLCXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-34.96%

-26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.44%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-25.12%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-8.89%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-5.61%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.56%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и FZROX

Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLCXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

4.41%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

9.34%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

18.49%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.40%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

20.25%

+0.85%