PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLCX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLCX с FTIHX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - FSLCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Over the past 5 years, FSLCX returned 6.96%/yr vs 8.77%/yr for FTIHX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSLCX charges 0.90%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность 16.37%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 15.53%.

FSLCX

1 день
1.27%
1 месяц
5.82%
С начала года
16.37%
6 месяцев
15.55%
1 год
33.11%
3 года*
19.16%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.14%

FTIHX

1 день
0.70%
1 месяц
5.76%
С начала года
15.53%
6 месяцев
18.30%
1 год
33.42%
3 года*
19.89%
5 лет*
8.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLCX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		16.37%14.95%9.27%19.70%-22.71%20.26%13.80%29.46%-11.70%13.78%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		15.53%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Correlation

The correlation between FSLCX and FTIHX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г.

0.72

The correlation between FSLCX and FTIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FSLCX:
FSLCX с IWMFSLCX с FSSNXFSLCX с FDSCXFSLCX с VIOOFSLCX с SFSNXFSLCX с VTWOFSLCX с PSCI
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

FSLCX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLCX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLCXFTIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.31

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.14

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.93

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

11.54

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLCX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLCXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.31

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и FTIHX

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLCXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-35.75%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-11.25%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.01%

-13.15%

-8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-29.99%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-7.22%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.85%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и FTIHX

Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLCXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

4.76%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

12.02%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

14.30%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

15.27%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

16.05%

+5.18%

Сравнение комиссий FSLCX и FTIHX

FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и FTIHX

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности FTIHX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		12.81%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.41%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSLCX and FTIHX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLCX has higher volatility (6.16%) compared to FTIHX (4.76%). In terms of maximum drawdown, FSLCX dropped -61.22% vs FTIHX's -35.75%.

FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLCX и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор