PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLCX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLCX с FCPGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSLCX (Fidelity Small Cap Stock Fund) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - FSLCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSLCX returned 10.14%/yr vs 14.82%/yr for FCPGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FSLCX charges 0.90%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность 16.37%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 18.56%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 10.14% против 14.82% соответственно.

FSLCX

1 день
1.27%
1 месяц
5.82%
С начала года
16.37%
6 месяцев
15.55%
1 год
33.11%
3 года*
19.16%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.14%

FCPGX

1 день
0.80%
1 месяц
4.20%
С начала года
18.56%
6 месяцев
16.63%
1 год
37.99%
3 года*
20.82%
5 лет*
8.35%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLCX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		16.37%14.95%9.27%19.70%-22.71%20.26%13.80%29.46%-11.70%13.78%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		18.56%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Correlation

The correlation between FSLCX and FCPGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г.

0.93

The correlation between FSLCX and FCPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FSLCX:
FSLCX с IWMFSLCX с FSSNXFSLCX с FDSCXFSLCX с VIOOFSLCX с SFSNXFSLCX с VTWOFSLCX с PSCI
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Доходность на риск

FSLCX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLCX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLCXFCPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.89

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.58

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.06

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

12.29

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLCX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLCXFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.89

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.65

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и FCPGX

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и FCPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLCXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-59.11%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-13.12%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.01%

-28.69%

+6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-39.04%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.42%

-39.04%

-6.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.38%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-10.70%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.26%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и FCPGX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) составляет 6.16%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLCXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

6.50%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

16.30%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

21.18%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

23.48%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

22.84%

-1.61%

Сравнение комиссий FSLCX и FCPGX

FSLCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и FCPGX

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.81%, что больше доходности FCPGX в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.38%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		12.81%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%

Часто задаваемые вопросы

FSLCX and FCPGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (6.50%) compared to FSLCX (6.16%). In terms of maximum drawdown, FSLCX dropped -61.22% vs FCPGX's -59.11%.

FSLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLCX и FCPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор