Сравнение FSLBX с BTO
FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) and BTO (John Hancock Financial Opportunities Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSLBX returned 15.12%/yr vs 11.77%/yr for BTO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSLBX charges 0.75%/yr vs 2.01%/yr for BTO.
Доходность
Сравнение доходности FSLBX и BTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLBX показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 20.32%. За последние 10 лет акции FSLBX превзошли акции BTO по среднегодовой доходности: 15.12% против 11.77% соответственно.
FSLBX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -10.62%
- С начала года
- -6.44%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 15.12%
BTO
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- 7.70%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- 21.86%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам FSLBX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -6.44% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 20.32% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Correlation
The correlation between FSLBX and BTO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 1994 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between FSLBX and BTO has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLBX vs. BTO — Ранг доходности на риск
FSLBX
BTO
Сравнение FSLBX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLBX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.44 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 3.59 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLBX и BTO
Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и BTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLBX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -72.27% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -15.26% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.06% | -25.19% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -51.80% | +20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -65.70% | +25.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | 0.00% | -12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -18.94% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.07% | 6.11% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLBX и BTO
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLBX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.06% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 15.31% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 20.54% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 30.79% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 36.00% | -12.49% |
Сравнение комиссий FSLBX и BTO
FSLBX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLBX и BTO
Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности BTO в 6.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 6.39% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 2.09% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
FSLBX and BTO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLBX has higher volatility (6.91%) compared to BTO (5.06%). In terms of maximum drawdown, FSLBX dropped -68.20% vs BTO's -72.27%.
BTO currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLBX и BTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор