Сравнение FSLBX с BTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO).
FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности FSLBX и BTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSLBX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -16.57% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 3.32% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FSLBX показывает доходность -16.57%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции FSLBX превзошли акции BTO по среднегодовой доходности: 13.45% против 10.78% соответственно.
FSLBX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -16.57%
- 6 месяцев
- -16.88%
- 1 год
- -5.82%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.45%
BTO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLBX и BTO
FSLBX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Доходность на риск
FSLBX vs. BTO — Ранг доходности на риск
FSLBX
BTO
Сравнение FSLBX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSLBX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | 0.52 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 0.86 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 0.72 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.51 | 1.88 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSLBX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.52 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.19 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.30 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.30 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между FSLBX и BTO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLBX и BTO
Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности BTO в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 0.80% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.31% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок FSLBX и BTO
Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и BTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSLBX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -72.27% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -16.79% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -51.80% | +20.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -65.70% | +25.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.14% | -8.77% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -19.08% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 6.47% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLBX и BTO
Текущая волатильность для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) составляет 6.45%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSLBX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 7.33% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 16.40% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.05% | 24.69% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.77% | 31.48% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 36.20% | -12.53% |