Сравнение FSLBX с FBCGX
FSLBX (Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio) and FBCGX (Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund) are both mutual funds - FSLBX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while FBCGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSLBX returned 9.94%/yr vs 15.25%/yr for FBCGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSLBX charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for FBCGX.
Доходность
Сравнение доходности FSLBX и FBCGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLBX показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у FBCGX с доходностью 14.38%.
FSLBX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -10.62%
- С начала года
- -6.44%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 15.12%
FBCGX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSLBX и FBCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | -6.44% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 23.81% |
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | 14.38% | 21.33% | 38.15% | 55.57% | -37.84% | 23.00% | 62.92% | 36.11% | -2.33% | 14.15% |
Correlation
The correlation between FSLBX and FBCGX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between FSLBX and FBCGX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLBX vs. FBCGX — Ранг доходности на риск
FSLBX
FBCGX
Сравнение FSLBX c FBCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLBX | FBCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.33 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 9.02 | -9.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLBX и FBCGX
Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и FBCGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLBX | FBCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -42.55% | -25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -12.64% | -12.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.06% | -26.83% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -42.55% | +11.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -3.89% | -8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -8.82% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.07% | 3.25% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLBX и FBCGX
Текущая волатильность для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) составляет 6.91%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLBX | FBCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 8.07% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.70% | 15.85% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 19.80% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.08% | 25.31% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 24.92% | -1.41% |
Сравнение комиссий FSLBX и FBCGX
FSLBX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLBX и FBCGX
Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FBCGX в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCGX Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund | 0.85% | 0.97% | 0.62% | 0.26% | 0.12% | 6.71% | 1.26% | 0.28% | 0.46% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio | 2.09% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
FSLBX and FBCGX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBCGX has higher volatility (8.07%) compared to FSLBX (6.91%). In terms of maximum drawdown, FSLBX dropped -68.20% vs FBCGX's -42.55%.
FBCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLBX и FBCGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор