PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSLBX с FSRBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLBX с FSRBX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX).

FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. FSRBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLBX или FSRBX.

Корреляция

Корреляция между FSLBX и FSRBX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSLBX и FSRBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLBX:

0.81

FSRBX:

0.45

Коэф-т Сортино

FSLBX:

1.27

FSRBX:

0.89

Коэф-т Омега

FSLBX:

1.19

FSRBX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FSLBX:

0.86

FSRBX:

0.55

Коэф-т Мартина

FSLBX:

2.98

FSRBX:

1.60

Индекс Язвы

FSLBX:

7.53%

FSRBX:

9.05%

Дневная вол-ть

FSLBX:

26.43%

FSRBX:

29.57%

Макс. просадка

FSLBX:

-67.49%

FSRBX:

-76.10%

Текущая просадка

FSLBX:

-10.93%

FSRBX:

-15.31%

Доходность по периодам

С начала года, FSLBX показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у FSRBX с доходностью -6.59%. За последние 10 лет акции FSLBX превзошли акции FSRBX по среднегодовой доходности: 10.00% против 8.22% соответственно.

FSLBX

С начала года

-3.81%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-5.13%

1 год

21.38%

5 лет

20.56%

10 лет

10.00%

FSRBX

С начала года

-6.59%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

-10.71%

1 год

13.11%

5 лет

17.87%

10 лет

8.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSLBX и FSRBX

FSLBX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSRBX в 0.73%.

FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLBX и FSRBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLBX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSRBX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRBX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRBX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRBX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRBX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRBX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRBX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLBX c FSRBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSLBX на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа FSRBX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLBX и FSRBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLBX и FSRBX

Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FSRBX в 2.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		0.72%0.69%1.22%1.71%0.63%1.11%1.21%1.50%1.00%1.23%2.17%1.36%
FSRBX
Fidelity Select Banking Portfolio		2.42%2.37%2.96%2.74%1.81%2.47%1.87%2.44%0.94%0.76%3.69%4.30%

Просадки

Сравнение просадок FSLBX и FSRBX

Максимальная просадка FSLBX за все время составила -67.49%, что меньше максимальной просадки FSRBX в -76.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и FSRBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSLBX и FSRBX

Загрузка...