Сравнение FSLBX с FSRBX
FSLBX (Fidelity Select Brokerage and Investment Management Portfolio) and FSRBX (Fidelity Select Banking Portfolio) are both Financials Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSLBX returned 14.95%/yr vs 12.25%/yr for FSRBX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSLBX charges 0.66%/yr vs 0.73%/yr for FSRBX.
Доходность
Сравнение доходности FSLBX и FSRBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLBX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у FSRBX с доходностью 18.52%. За последние 10 лет акции FSLBX превзошли акции FSRBX по среднегодовой доходности: 14.95% против 12.25% соответственно.
FSLBX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.96%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- -4.55%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 14.95%
- Всё время*
- 11.35%
FSRBX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.61%
- С начала года
- 18.52%
- 1 год
- 26.85%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 12.25%
- Всё время*
- 12.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSLBX и FSRBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage and Investment Management Portfolio | -4.55% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 18.52% | 11.11% | 30.13% | 8.48% | -12.61% | 38.21% | -11.73% | 35.60% | -19.04% | 12.72% |
Correlation
The correlation between FSLBX and FSRBX is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1986 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between FSLBX and FSRBX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLBX vs. FSRBX — Ранг доходности на риск
FSLBX
FSRBX
Сравнение FSLBX c FSRBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage and Investment Management Portfolio (FSLBX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLBX | FSRBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 1.75 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 4.63 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLBX и FSRBX
Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки FSRBX в -76.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и FSRBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLBX | FSRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -76.89% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -15.60% | -9.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.06% | -26.05% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -41.95% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -51.23% | +10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -0.30% | -10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -13.22% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.47% | 5.88% | +7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLBX и FSRBX
Fidelity Select Brokerage and Investment Management Portfolio (FSLBX) и Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) имеют волатильность 5.30% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLBX | FSRBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 5.14% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 14.91% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 22.45% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 26.60% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 29.37% | -5.85% |
Сравнение комиссий FSLBX и FSRBX
FSLBX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FSRBX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLBX и FSRBX
Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности FSRBX в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage and Investment Management Portfolio | 2.05% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
FSRBX Fidelity Select Banking Portfolio | 2.01% | 1.47% | 4.49% | 5.35% | 6.12% | 3.36% | 8.63% | 5.90% | 32.02% | 2.57% | 0.76% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
FSLBX and FSRBX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLBX has higher volatility (5.30%) compared to FSRBX (5.14%). In terms of maximum drawdown, FSLBX dropped -68.20% vs FSRBX's -76.89%.
FSRBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLBX и FSRBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор