Сравнение FSLBX с FDEGX
FSLBX (Fidelity Select Brokerage and Investment Management Portfolio) and FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) are both mutual funds - FSLBX is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity, while FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FSLBX returned 14.95%/yr vs 11.72%/yr for FDEGX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSLBX charges 0.66%/yr vs 0.69%/yr for FDEGX.
Доходность
Сравнение доходности FSLBX и FDEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLBX показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у FDEGX с доходностью 9.24%. За последние 10 лет акции FSLBX превзошли акции FDEGX по среднегодовой доходности: 14.95% против 11.72% соответственно.
FSLBX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.96%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- -4.55%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 14.95%
- Всё время*
- 11.35%
FDEGX
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -2.57%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 9.24%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 9.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSLBX и FDEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLBX Fidelity Select Brokerage and Investment Management Portfolio | -4.55% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 9.24% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
Correlation
The correlation between FSLBX and FDEGX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1990 г. | 0.74 |
The correlation between FSLBX and FDEGX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLBX vs. FDEGX — Ранг доходности на риск
FSLBX
FDEGX
Сравнение FSLBX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Brokerage and Investment Management Portfolio (FSLBX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLBX | FDEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | -0.10 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.24 | -0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLBX и FDEGX
Максимальная просадка FSLBX за все время составила -68.20%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLBX и FDEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLBX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -85.96% | +17.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.67% | -20.45% | -4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.06% | -26.04% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -36.62% | +5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -36.62% | -3.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -6.31% | -4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.88% | -36.67% | +21.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.47% | 8.47% | +5.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLBX и FDEGX
Текущая волатильность для Fidelity Select Brokerage and Investment Management Portfolio (FSLBX) составляет 5.30%, в то время как у Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что FSLBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLBX | FDEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 8.36% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 18.57% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.17% | 24.22% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.09% | 23.78% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 22.26% | +1.26% |
Сравнение комиссий FSLBX и FDEGX
FSLBX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FDEGX в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLBX и FDEGX
Дивидендная доходность FSLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage and Investment Management Portfolio | 2.05% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
FSLBX and FDEGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEGX has higher volatility (8.36%) compared to FSLBX (5.30%). In terms of maximum drawdown, FSLBX dropped -68.20% vs FDEGX's -85.96%.
FDEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLBX и FDEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор