PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKLX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKLX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSKLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 мая 2015 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKLX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKLX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		4.89%21.95%1.20%13.84%-13.48%9.91%-1.57%16.12%-4.88%21.40%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FSKLX показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FSKLX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 6.20% против 32.33% соответственно.

FSKLX

1 день
1.50%
1 месяц
-4.32%
С начала года
4.89%
6 месяцев
7.57%
1 год
18.31%
3 года*
11.82%
5 лет*
6.59%
10 лет*
6.20%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FSKLX:
FSKLX с HDMVFSKLX с FDGRXFSKLX с FXAIXFSKLX с FDVVFSKLX с FSPGXFSKLX с VOOFSKLX с IDMO
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FSKLX и FSELX

FSKLX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund

Доходность на риск

FSKLX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKLX
Ранг доходности на риск FSKLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKLX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKLX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKLX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKLX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKLXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

2.40

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

3.02

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

5.65

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

22.93

-15.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKLX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKLX на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKLX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKLXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.40

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.93

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между FSKLX и FSELX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKLX и FSELX

Дивидендная доходность FSKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKLX
Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund		2.47%2.59%2.09%2.31%2.01%2.42%1.32%6.06%2.64%1.69%2.85%1.10%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FSKLX и FSELX

Максимальная просадка FSKLX за все время составила -27.26%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKLX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKLXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.26%

-82.54%

+55.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-17.23%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.99%

-46.37%

+21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.26%

-46.37%

+19.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-8.22%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-28.82%

+23.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.24%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKLX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity SAI International Low Volatility Index Fund (FSKLX) составляет 4.55%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FSKLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKLXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

12.78%

-8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.50%

25.83%

-18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

41.39%

-29.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

38.69%

-27.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.90%

34.78%

-22.88%