PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSKAX с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSKAX с FDGFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX).

FSKAX управляется Fidelity. FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FSKAX и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSKAX и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		-3.17%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Доходность по периодам

С начала года, FSKAX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции FSKAX превзошли акции FDGFX по среднегодовой доходности: 13.23% против 12.06% соответственно.

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%

FDGFX

1 день
-0.63%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
1.77%
1 год
25.21%
3 года*
20.48%
5 лет*
13.17%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total Market Index Fund

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Сравнение комиссий FSKAX и FDGFX

FSKAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FDGFX в 0.48%.

FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSKAX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSKAX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSKAXFDGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.91

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.88

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

8.47

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSKAX vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSKAX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FDGFX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSKAX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSKAXFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.35

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.80

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.63

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.50

+0.28

Корреляция

Корреляция между FSKAX и FDGFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSKAX и FDGFX

Дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FDGFX в 9.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		9.66%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%

Просадки

Сравнение просадок FSKAX и FDGFX

Максимальная просадка FSKAX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSKAX и FDGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSKAXFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-60.77%

+25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.19%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-21.37%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-41.29%

+6.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

-10.16%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-7.56%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.70%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FSKAX и FDGFX

Текущая волатильность для Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) составляет 4.42%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что FSKAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSKAXFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.29%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.50%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

18.90%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

16.50%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

19.14%

-0.72%