PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIGX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIGX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FSIGX управляется Fidelity. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSIGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIGX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSIGX
Fidelity Series Investment Grade Bond Fund		-0.12%7.65%1.79%6.82%-13.30%-0.67%9.71%9.75%-0.15%4.30%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSIGX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FSIGX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.08%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.70%
10 лет*
2.49%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Investment Grade Bond Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FSIGX:
FSIGX с FXNAXFSIGX с PHIYXFSIGX с FTBFXFSIGX с FADMXFSIGX с FBNDXFSIGX с JPSTFSIGX с FLCNX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FSIGX и FSPGX

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSIGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIGX
Ранг доходности на риск FSIGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIGX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIGXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.84

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.17

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

4.02

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIGX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIGXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.84

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.58

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.80

+0.07

Корреляция

Корреляция между FSIGX и FSPGX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIGX и FSPGX

Дивидендная доходность FSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIGX
Fidelity Series Investment Grade Bond Fund		3.91%4.24%4.01%4.00%2.37%1.88%6.32%3.09%3.20%2.86%4.32%3.07%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSIGX и FSPGX

Максимальная просадка FSIGX за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIGXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-32.66%

+14.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-16.17%

+13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.22%

-32.66%

+14.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-13.03%

+10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-6.43%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

4.70%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIGX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Series Investment Grade Bond Fund (FSIGX) составляет 1.51%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIGXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

6.71%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

12.37%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.52%

22.58%

-18.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

21.52%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

21.66%

-16.65%