PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIDX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIDX с FBALX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

FSIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIDX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIDX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I		3.31%12.99%11.46%9.45%-9.90%18.98%11.25%22.47%-4.43%11.26%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-3.70%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%24.40%-3.98%16.52%

Доходность по периодам

С начала года, FSIDX показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции FSIDX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 9.19% против 10.51% соответственно.

FSIDX

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.68%
С начала года
3.31%
6 месяцев
5.65%
1 год
15.08%
3 года*
11.68%
5 лет*
7.71%
10 лет*
9.19%

FBALX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-0.91%
1 год
13.97%
3 года*
12.91%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с FSIDX:
FSIDX с FDVVFSIDX с FRIAXFSIDX с SVAIXFSIDX с ^GSPCFSIDX с SCHDFSIDX с FASMXFSIDX с DODBX
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий FSIDX и FBALX

FSIDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

FSIDX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIDX
Ранг доходности на риск FSIDX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIDX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIDX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIDX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIDXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.78

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.61

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

7.56

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIDX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIDX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIDX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIDXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.22

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.78

-0.26

Корреляция

Корреляция между FSIDX и FBALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIDX и FBALX

Дивидендная доходность FSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что больше доходности FBALX в 5.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I		7.70%7.95%5.25%5.70%4.22%8.42%5.67%6.69%8.18%6.59%4.92%6.37%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.90%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок FSIDX и FBALX

Максимальная просадка FSIDX за все время составила -58.94%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIDX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIDXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.94%

-43.57%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-8.14%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-22.89%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.01%

-26.68%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-6.47%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.39%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.74%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIDX и FBALX

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 3.38% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIDXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.50%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.30%

6.47%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

11.80%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

12.15%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

12.73%

-0.34%