Сравнение FSIDX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FSIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSIDX или SCHD.
Основные характеристики
| FSIDX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.12% | 17.07% |
| Дох-ть за 1 год | 21.41% | 29.98% |
| Дох-ть за 3 года | 1.32% | 6.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.40% | 12.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.07% | 11.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 3.81 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 2.92 |
| Коэф-т Мартина | 14.15 | 14.57 |
| Индекс Язвы | 1.51% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 8.62% | 11.26% |
| Макс. просадка | -58.58% | -33.37% |
| Текущая просадка | -0.94% | -0.86% |
Корреляция
Корреляция между FSIDX и SCHD составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FSIDX и SCHD
С начала года, FSIDX показывает доходность 15.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции FSIDX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.07% против 11.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSIDX и SCHD
FSIDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSIDX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSIDX и SCHD
Дивидендная доходность FSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SCHD в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I | 2.55% | 2.80% | 2.63% | 2.20% | 2.64% | 2.16% | 3.34% | 2.72% | 2.77% | 4.39% | 9.15% | 3.90% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.38% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSIDX и SCHD
Максимальная просадка FSIDX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIDX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSIDX и SCHD
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) составляет 2.41%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что FSIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.