Сравнение FSIDX с DODBX
FSIDX (Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I) and DODBX (Dodge & Cox Balanced Fund Class I) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FSIDX returned 9.41%/yr vs 9.56%/yr for DODBX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FSIDX charges 0.72%/yr vs 0.52%/yr for DODBX.
Доходность
Сравнение доходности FSIDX и DODBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSIDX показывает доходность 12.98%, что значительно выше, чем у DODBX с доходностью 5.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSIDX имеют среднегодовую доходность 9.41%, а акции DODBX немного впереди с 9.56%.
FSIDX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 9.78%
- С начала года
- 12.98%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 9.41%
DODBX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 5.28%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 11.68%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам FSIDX и DODBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I | 12.98% | 12.99% | 11.46% | 9.45% | -9.90% | 18.98% | 11.25% | 22.47% | -4.43% | 11.26% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund Class I | 5.28% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
Correlation
The correlation between FSIDX and DODBX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2003 г. | 0.88 |
The correlation between FSIDX and DODBX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSIDX vs. DODBX — Ранг доходности на риск
FSIDX
DODBX
Сравнение FSIDX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и Dodge & Cox Balanced Fund Class I (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSIDX | DODBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.29 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 2.08 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 7.27 | +8.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSIDX и DODBX
Максимальная просадка FSIDX за все время составила -58.94%, что больше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIDX и DODBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSIDX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.94% | -50.20% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -5.72% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.55% | -8.45% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -17.74% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.01% | -31.29% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | 0.00% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -4.67% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.63% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSIDX и DODBX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) составляет 1.72%, в то время как у Dodge & Cox Balanced Fund Class I (DODBX) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что FSIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSIDX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 2.00% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 5.71% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 7.47% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 10.77% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.39% | 13.16% | -0.77% |
Сравнение комиссий FSIDX и DODBX
FSIDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DODBX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSIDX и DODBX
Дивидендная доходность FSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности DODBX в 6.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund Class I | 6.80% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
FSIDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I | 6.98% | 7.95% | 5.25% | 5.70% | 4.22% | 8.42% | 5.67% | 6.69% | 8.18% | 6.59% | 4.92% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
FSIDX and DODBX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DODBX has higher volatility (2.00%) compared to FSIDX (1.72%). In terms of maximum drawdown, FSIDX dropped -58.94% vs DODBX's -50.20%.
FSIDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSIDX и DODBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор