Сравнение FSIDX с DODBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).
FSIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г.. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности FSIDX и DODBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSIDX и DODBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I | 4.85% | 12.99% | 11.46% | 9.45% | -9.90% | 18.98% | 11.25% | 22.47% | -4.43% | 11.26% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FSIDX показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у DODBX с доходностью -0.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSIDX имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции DODBX немного впереди с 9.45%.
FSIDX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 6.53%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 9.35%
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSIDX и DODBX
FSIDX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DODBX в 0.52%.
Доходность на риск
FSIDX vs. DODBX — Ранг доходности на риск
FSIDX
DODBX
Сравнение FSIDX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSIDX | DODBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.90 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.28 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.11 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 4.57 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSIDX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.90 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.73 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FSIDX и DODBX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSIDX и DODBX
Дивидендная доходность FSIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.58%, что больше доходности DODBX в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIDX Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I | 7.58% | 7.95% | 5.25% | 5.70% | 4.22% | 8.42% | 5.67% | 6.69% | 8.18% | 6.59% | 4.92% | 6.37% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок FSIDX и DODBX
Максимальная просадка FSIDX за все время составила -58.94%, что больше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIDX и DODBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSIDX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.94% | -50.20% | -8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -7.71% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.10% | -17.74% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.01% | -31.29% | +1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -4.13% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -4.69% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.88% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSIDX и DODBX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FSIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSIDX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.03% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 5.55% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.82% | 9.79% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 10.82% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 13.26% | -0.86% |