PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIDX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIDX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FSIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIDX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIDX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSIDX
Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I		4.85%12.99%11.46%9.45%-9.90%18.98%11.25%22.47%-4.43%11.26%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, FSIDX показывает доходность 4.85%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции FSIDX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.35% против 12.24% соответственно.

FSIDX

1 день
1.49%
1 месяц
-4.37%
С начала года
4.85%
6 месяцев
6.53%
1 год
16.66%
3 года*
12.24%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.35%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FSIDX:
FSIDX с FDVVFSIDX с FRIAXFSIDX с SVAIXFSIDX с SCHDFSIDX с FASMXFSIDX с FBALXFSIDX с DODBX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FSIDX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIDX
Ранг доходности на риск FSIDX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIDX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIDX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIDX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIDX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.92

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.41

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.41

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

6.61

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIDX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIDX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIDX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIDX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.92

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.68

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.46

+0.07

Корреляция

Корреляция между FSIDX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FSIDX и ^GSPC

Максимальная просадка FSIDX за все время составила -58.94%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIDX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIDX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.94%

-56.78%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-12.14%

+2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.10%

-25.43%

+8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.01%

-33.92%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-5.78%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-10.75%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.60%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIDX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Dividend & Income Fund Class I (FSIDX) составляет 3.80%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FSIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIDX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

5.37%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

9.55%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

18.33%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

16.90%

-5.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.40%

18.05%

-5.65%