Сравнение FSIAX с FADMX
FSIAX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M) and FADMX (Fidelity Strategic Income Fund) are both Total Bond Market funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSIAX returned 2.84%/yr vs 3.32%/yr for FADMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FSIAX charges 0.96%/yr vs 0.66%/yr for FADMX.
Доходность
Сравнение доходности FSIAX и FADMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSIAX показывает доходность 3.28%, а FADMX немного выше – 3.29%.
FSIAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 4.02%
FADMX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSIAX и FADMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M | 3.28% | 8.59% | 5.03% | 8.83% | -12.06% | 3.22% | 7.30% | 10.76% | -2.26% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 3.29% | 9.01% | 6.02% | 9.55% | -11.84% | 3.46% | 6.72% | 11.06% | -2.02% |
Correlation
The correlation between FSIAX and FADMX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.96 |
The correlation between FSIAX and FADMX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSIAX vs. FADMX — Ранг доходности на риск
FSIAX
FADMX
Сравнение FSIAX c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSIAX | FADMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.62 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 3.91 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 17.16 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSIAX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.93 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 0.86 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок FSIAX и FADMX
Максимальная просадка FSIAX за все время составила -17.81%, что больше максимальной просадки FADMX в -15.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIAX и FADMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSIAX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.81% | -15.98% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -2.62% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.13% | -3.99% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -15.98% | -0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -3.07% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.60% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSIAX и FADMX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеют волатильность 1.41% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSIAX | FADMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.35% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 2.90% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 3.50% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 4.51% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 4.77% | -0.32% |
Сравнение комиссий FSIAX и FADMX
FSIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FADMX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSIAX и FADMX
Дивидендная доходность FSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности FADMX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.28% | 4.33% | 4.16% | 4.31% | 2.91% | 4.23% | 3.82% | 4.34% | 2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSIAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M | 4.01% | 4.06% | 3.21% | 3.71% | 2.71% | 4.01% | 4.32% | 4.07% | 3.51% | 3.70% | 3.49% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FSIAX and FADMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSIAX has higher volatility (1.41%) compared to FADMX (1.35%). In terms of maximum drawdown, FSIAX dropped -17.81% vs FADMX's -15.98%.
FADMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSIAX и FADMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор