Сравнение FSHOX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FSHOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHOX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHOX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | -0.37% | 5.24% | 15.28% | 30.85% | -22.76% | 57.51% | 25.95% | 41.15% | -15.87% | 26.25% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHOX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции FSHOX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 14.12% против 10.73% соответственно.
FSHOX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -10.25%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -4.78%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 14.12%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHOX и FBALX
FSHOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
FSHOX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
FSHOX
FBALX
Сравнение FSHOX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHOX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.37 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.99 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 2.05 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.33 | 9.47 | -7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHOX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.37 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FSHOX и FBALX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHOX и FBALX
Дивидендная доходность FSHOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 3.92% | 3.91% | 4.05% | 0.82% | 0.80% | 5.45% | 4.73% | 7.91% | 15.47% | 13.62% | 3.61% | 3.26% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок FSHOX и FBALX
Максимальная просадка FSHOX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHOX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHOX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -43.57% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -8.14% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.23% | -22.89% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.67% | -26.68% | -16.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.10% | -4.56% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.85% | -4.39% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 1.76% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHOX и FBALX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FSHOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHOX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 4.19% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 6.77% | +7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.74% | 11.94% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.45% | 12.18% | +9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 12.75% | +9.56% |