Сравнение FSHOX с FSLBX
FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) and FSLBX (Fidelity Select Brokerage and Investment Management Portfolio) are both mutual funds - FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while FSLBX is a Financials Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSHOX returned 14.48%/yr vs 14.95%/yr for FSLBX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSHOX charges 0.76%/yr vs 0.66%/yr for FSLBX.
Доходность
Сравнение доходности FSHOX и FSLBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSHOX показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -4.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSHOX имеют среднегодовую доходность 14.48%, а акции FSLBX немного впереди с 14.95%.
FSHOX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 14.48%
- Всё время*
- 12.63%
FSLBX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 4.96%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- -4.55%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 14.95%
- Всё время*
- 11.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSHOX и FSLBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 9.03% | 5.24% | 15.28% | 30.85% | -22.76% | 57.51% | 25.95% | 41.15% | -15.87% | 26.25% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage and Investment Management Portfolio | -4.55% | 5.78% | 35.74% | 27.77% | -17.54% | 40.61% | 22.66% | 31.60% | -15.37% | 27.74% |
Correlation
The correlation between FSHOX and FSLBX is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.41 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1986 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between FSHOX and FSLBX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSHOX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск
FSHOX
FSLBX
Сравнение FSHOX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Fidelity Select Brokerage and Investment Management Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSHOX | FSLBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.39 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.71 | +1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSHOX и FSLBX
Максимальная просадка FSHOX за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHOX и FSLBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSHOX | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -68.20% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -24.67% | +8.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -26.06% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.23% | -30.87% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.67% | -40.56% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -10.92% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -14.88% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 13.47% | -6.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHOX и FSLBX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Fidelity Select Brokerage and Investment Management Portfolio (FSLBX) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что FSHOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSHOX | FSLBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.30% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 17.62% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 22.17% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 23.09% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 23.52% | -0.90% |
Сравнение комиссий FSHOX и FSLBX
FSHOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHOX и FSLBX
Дивидендная доходность FSHOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности FSLBX в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 5.91% | 3.91% | 4.05% | 0.82% | 0.80% | 5.45% | 4.73% | 7.91% | 15.47% | 13.62% | 3.61% | 3.26% |
FSLBX Fidelity Select Brokerage and Investment Management Portfolio | 2.05% | 0.67% | 0.69% | 1.22% | 2.09% | 1.39% | 3.08% | 4.25% | 8.94% | 5.46% | 1.25% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
FSHOX and FSLBX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSHOX has higher volatility (6.39%) compared to FSLBX (5.30%). In terms of maximum drawdown, FSHOX dropped -61.68% vs FSLBX's -68.20%.
FSHOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSHOX и FSLBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор