PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHOX с FSLBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHOX с FSLBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX).

FSHOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г.. FSLBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSHOX и FSLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHOX и FSLBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		-0.37%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-15.87%26.25%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		-16.57%5.78%35.74%27.77%-17.54%40.61%22.66%31.60%-15.37%27.74%

Доходность по периодам

С начала года, FSHOX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у FSLBX с доходностью -16.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSHOX имеют среднегодовую доходность 14.12%, а акции FSLBX немного отстают с 13.45%.

FSHOX

1 день
2.93%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-4.78%
1 год
11.08%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.78%
10 лет*
14.12%

FSLBX

1 день
1.93%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-16.57%
6 месяцев
-16.88%
1 год
-5.82%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с VFINXFSHOX с FSELXFSHOX с FDLSXFSHOX с FSPCXFSHOX с FNILXFSHOX с FOCPX
Часто сравнивают с FSLBX:
FSLBX с FDLSXFSLBX с FDEGXFSLBX с FBCGXFSLBX с FSRBXFSLBX с SPYFSLBX с FXAIXFSLBX с VITAX

Сравнение комиссий FSHOX и FSLBX

FSHOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSLBX в 0.75%.

FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio

Доходность на риск

FSHOX vs. FSLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FSLBX
Ранг доходности на риск FSLBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLBX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLBX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLBX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLBX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHOX c FSLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHOXFSLBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.19

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

-0.08

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

-0.19

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.33

-0.51

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHOX vs. FSLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHOX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа FSLBX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHOX и FSLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHOXFSLBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.19

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.11

Корреляция

Корреляция между FSHOX и FSLBX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHOX и FSLBX

Дивидендная доходность FSHOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности FSLBX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		3.92%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%
FSLBX
Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio		0.80%0.67%0.69%1.22%2.09%1.39%3.08%4.25%8.94%5.46%1.25%6.37%

Просадки

Сравнение просадок FSHOX и FSLBX

Максимальная просадка FSHOX за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки FSLBX в -68.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHOX и FSLBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHOXFSLBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.68%

-68.20%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-24.67%

+8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.23%

-30.87%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.67%

-40.56%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.10%

-22.14%

+8.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.85%

-14.86%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.38%

9.36%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHOX и FSLBX

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Fidelity Select Brokerage & Invmt Mgmt Portfolio (FSLBX) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что FSHOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHOXFSLBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

6.45%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

17.21%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

27.05%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

22.77%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

23.67%

-1.36%