Сравнение FSHOX с ITB
FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) and ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) are both funds - FSHOX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity, while ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Over the past 10 years, FSHOX returned 14.48%/yr vs 14.06%/yr for ITB. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FSHOX charges 0.76%/yr vs 0.38%/yr for ITB.
Доходность
Сравнение доходности FSHOX и ITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSHOX показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью 5.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSHOX имеют среднегодовую доходность 14.48%, а акции ITB немного отстают с 14.06%.
FSHOX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 14.48%
- Всё время*
- 12.63%
ITB
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- -6.90%
- С начала года
- 5.13%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 14.06%
- Всё время*
- 4.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $185.69M | $195.33M | $218.31M |
Сравнение доходности по годам FSHOX и ITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 9.03% | 5.24% | 15.28% | 30.85% | -22.76% | 57.51% | 25.95% | 41.15% | -15.87% | 26.25% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 5.13% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
Correlation
The correlation between FSHOX and ITB is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.87 |
The correlation between FSHOX and ITB has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSHOX vs. ITB — Ранг доходности на риск
FSHOX
ITB
Сравнение FSHOX c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSHOX | ITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.01 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.08 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.14 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSHOX и ITB
Максимальная просадка FSHOX за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHOX и ITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSHOX | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -86.53% | +24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -26.04% | +9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -33.35% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.23% | -40.55% | +7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.67% | -52.10% | +8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -20.30% | +14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -36.97% | +27.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 14.63% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHOX и ITB
Текущая волатильность для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) составляет 6.39%, в то время как у iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что FSHOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSHOX | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 9.60% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 22.23% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 29.59% | -8.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 29.62% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 30.23% | -7.61% |
Сравнение комиссий FSHOX и ITB
FSHOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии ITB в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHOX и ITB
Дивидендная доходность FSHOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности ITB в 0.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 5.91% | 3.91% | 4.05% | 0.82% | 0.80% | 5.45% | 4.73% | 7.91% | 15.47% | 13.62% | 3.61% | 3.26% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.64% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
FSHOX and ITB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITB has higher volatility (9.60%) compared to FSHOX (6.39%). In terms of maximum drawdown, FSHOX dropped -61.68% vs ITB's -86.53%.
FSHOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSHOX и ITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор