Сравнение FSHOX с FDLSX
FSHOX (Fidelity Select Construction & Housing Portfolio) and FDLSX (Fidelity Select Leisure Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSHOX returned 14.48%/yr vs 11.27%/yr for FDLSX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FSHOX charges 0.76%/yr vs 0.74%/yr for FDLSX.
Доходность
Сравнение доходности FSHOX и FDLSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSHOX показывает доходность 9.03%, что значительно выше, чем у FDLSX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции FSHOX превзошли акции FDLSX по среднегодовой доходности: 14.48% против 11.27% соответственно.
FSHOX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -1.55%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 14.48%
- Всё время*
- 12.63%
FDLSX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- -14.13%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 11.27%
- Всё время*
- 13.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSHOX и FDLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 9.03% | 5.24% | 15.28% | 30.85% | -22.76% | 57.51% | 25.95% | 41.15% | -15.87% | 26.25% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 0.47% | -5.30% | 20.17% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
Correlation
The correlation between FSHOX and FDLSX is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1986 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between FSHOX and FDLSX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSHOX vs. FDLSX — Ранг доходности на риск
FSHOX
FDLSX
Сравнение FSHOX c FDLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSHOX | FDLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.55 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -0.87 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSHOX и FDLSX
Максимальная просадка FSHOX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки FDLSX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHOX и FDLSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSHOX | FDLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.68% | -51.58% | -10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -27.94% | +11.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -28.33% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.23% | -28.33% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.67% | -48.44% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -17.66% | +11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.83% | -8.98% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 17.41% | -10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHOX и FDLSX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что FSHOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSHOX | FDLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.61% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 15.49% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 22.02% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.99% | 21.60% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 22.39% | +0.23% |
Сравнение комиссий FSHOX и FDLSX
FSHOX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FDLSX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHOX и FDLSX
Дивидендная доходность FSHOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности FDLSX в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 5.14% | 9.12% | 7.41% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
FSHOX Fidelity Select Construction & Housing Portfolio | 5.91% | 3.91% | 4.05% | 0.82% | 0.80% | 5.45% | 4.73% | 7.91% | 15.47% | 13.62% | 3.61% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
FSHOX and FDLSX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSHOX has higher volatility (6.39%) compared to FDLSX (5.61%). In terms of maximum drawdown, FSHOX dropped -61.68% vs FDLSX's -51.58%.
FSHOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSHOX и FDLSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор