Сравнение FSHNX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
FSHNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 мар. 2011 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHNX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHNX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | -0.28% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -11.52% | 6.05% | 4.57% | 15.20% | -2.14% | 9.40% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHNX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции FSHNX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 6.29% против 5.28% соответственно.
FSHNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.29%
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHNX и VWEAX
FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSHNX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
FSHNX
VWEAX
Сравнение FSHNX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHNX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.92 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 2.90 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.47 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.83 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 11.54 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHNX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.92 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.82 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.01 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FSHNX и VWEAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHNX и VWEAX
Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.53% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок FSHNX и VWEAX
Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHNX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -30.05% | +8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.52% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -13.77% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.98% | -19.68% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.80% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -2.13% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.62% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHNX и VWEAX
Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 1.40% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHNX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.39% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.31% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 3.46% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 4.86% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.27% | +0.56% |