Сравнение FSHNX с FDVV
FSHNX (Fidelity Series High Income Fund) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both funds - FSHNX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Over the past 5 years, FSHNX returned 5.17%/yr vs 13.36%/yr for FDVV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FSHNX charges 0.00%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.
Доходность
Сравнение доходности FSHNX и FDVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSHNX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.39%.
FSHNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 6.20%
FDVV
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 4.44%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSHNX и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 3.33% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -11.52% | 6.05% | 4.57% | 15.20% | -2.14% | 9.40% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 8.39% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Correlation
The correlation between FSHNX and FDVV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г. | 0.49 |
The correlation between FSHNX and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSHNX vs. FDVV — Ранг доходности на риск
FSHNX
FDVV
Сравнение FSHNX c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHNX | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.91 | 1.43 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | 2.53 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.13 | 10.54 | +19.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHNX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 2.35 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.91 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.79 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок FSHNX и FDVV
Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и FDVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSHNX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -40.25% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.13% | -9.30% | +7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -15.90% | +11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -20.18% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.12% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.81% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.23% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHNX и FDVV
Текущая волатильность для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) составляет 0.97%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FSHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSHNX | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 3.14% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 7.99% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.55% | 10.06% | -6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 14.75% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 17.00% | -11.17% |
Сравнение комиссий FSHNX и FDVV
FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FDVV в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHNX и FDVV
Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности FDVV в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 2.72% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.96% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
FSHNX and FDVV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDVV has higher volatility (3.14%) compared to FSHNX (0.97%). In terms of maximum drawdown, FSHNX dropped -21.98% vs FDVV's -40.25%.
FSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSHNX и FDVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор