Сравнение FSHNX с RMDFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX).
FSHNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 мар. 2011 г.. RMDFX управляется Aspiriant. Фонд был запущен 13 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHNX и RMDFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHNX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | -0.28% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -11.52% | 6.05% | 4.57% | 15.20% | -2.14% | 9.40% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 3.28% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHNX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у RMDFX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции FSHNX превзошли акции RMDFX по среднегодовой доходности: 6.29% против 4.99% соответственно.
FSHNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.29%
RMDFX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHNX и RMDFX
FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RMDFX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSHNX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
FSHNX
RMDFX
Сравнение FSHNX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHNX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 3.59 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 4.93 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.79 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.33 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 17.94 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHNX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 3.59 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.84 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.81 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSHNX и RMDFX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHNX и RMDFX
Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности RMDFX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.53% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.49% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSHNX и RMDFX
Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и RMDFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHNX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -15.96% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -4.19% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -14.63% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.98% | -15.96% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -3.08% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -3.37% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.01% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHNX и RMDFX
Текущая волатильность для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) составляет 1.40%, в то время как у Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что FSHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHNX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 2.19% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 3.89% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 5.05% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 6.34% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 6.21% | -0.38% |