Сравнение FSHNX с FLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR).
FSHNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 мар. 2011 г.. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHNX и FLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHNX и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | -0.28% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -11.52% | 6.05% | 4.57% | 15.20% | -3.48% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHNX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 0.61%.
FSHNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.29%
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHNX и FLDR
FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSHNX vs. FLDR — Ранг доходности на риск
FSHNX
FLDR
Сравнение FSHNX c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHNX | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 4.45 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 6.66 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 2.16 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 5.87 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 30.56 | -16.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHNX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 4.45 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 2.97 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.60 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FSHNX и FLDR составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHNX и FLDR
Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности FLDR в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.53% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSHNX и FLDR
Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и FLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHNX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -12.23% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -0.76% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -2.33% | -12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -0.19% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.36% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.15% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHNX и FLDR
Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что FSHNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHNX | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.42% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 0.57% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 0.98% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 1.21% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 5.32% | +0.51% |