PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSHNX с FAHCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHNX с FAHCX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX).

FSHNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 мар. 2011 г.. FAHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSHNX или FAHCX.

Корреляция

Корреляция между FSHNX и FAHCX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSHNX и FAHCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSHNX:

2.22

FAHCX:

0.88

Коэф-т Сортино

FSHNX:

3.15

FAHCX:

1.26

Коэф-т Омега

FSHNX:

1.52

FAHCX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FSHNX:

2.16

FAHCX:

0.87

Коэф-т Мартина

FSHNX:

9.43

FAHCX:

3.30

Индекс Язвы

FSHNX:

0.93%

FAHCX:

1.85%

Дневная вол-ть

FSHNX:

3.91%

FAHCX:

6.75%

Макс. просадка

FSHNX:

-21.98%

FAHCX:

-48.54%

Текущая просадка

FSHNX:

-0.71%

FAHCX:

-2.23%

Доходность по периодам

С начала года, FSHNX показывает доходность 1.37%, что значительно выше, чем у FAHCX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции FSHNX уступали акциям FAHCX по среднегодовой доходности: 4.88% против 5.38% соответственно.

FSHNX

С начала года

1.37%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

1.48%

1 год

8.74%

5 лет

6.11%

10 лет

4.88%

FAHCX

С начала года

0.08%

1 месяц

3.71%

6 месяцев

-0.52%

1 год

6.09%

5 лет

7.80%

10 лет

5.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSHNX и FAHCX

FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FAHCX в 0.74%.

FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSHNX и FAHCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHNX
Ранг риск-скорректированной доходности FSHNX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSHNX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHNX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHNX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHNX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHNX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FAHCX
Ранг риск-скорректированной доходности FAHCX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAHCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHCX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHCX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHCX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSHNX c FAHCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSHNX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа FAHCX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHNX и FAHCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHNX и FAHCX

Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности FAHCX в 4.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		6.75%6.50%6.20%6.34%5.39%5.58%6.32%6.96%6.04%5.61%7.05%9.21%
FAHCX
Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I		4.55%4.96%5.12%4.73%3.23%3.71%4.45%6.10%4.94%4.74%5.28%4.71%

Просадки

Сравнение просадок FSHNX и FAHCX

Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки FAHCX в -48.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и FAHCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSHNX и FAHCX

Текущая волатильность для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) составляет 1.26%, в то время как у Fidelity Advisor High Income Advantage Fund Class I (FAHCX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что FSHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...