PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHNX с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHNX с IVVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

FSHNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 мар. 2011 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FSHNX и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHNX и IVVM

2026 (YTD)202520242023
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		-0.28%11.17%8.75%6.27%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.47%14.24%16.08%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, FSHNX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.47%.

FSHNX

1 день
0.57%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.53%
1 год
9.60%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.68%
10 лет*
6.29%

IVVM

1 день
0.50%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
12.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series High Income Fund

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с FSHNX:
FSHNX с SPHYFSHNX с FAHCXFSHNX с FSHGXFSHNX с FDVVFSHNX с VWEAXFSHNX с RMDFXFSHNX с FEDCX
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий FSHNX и IVVM

FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IVVM в 0.50%.

IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund

Доходность на риск

FSHNX vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHNX
Ранг доходности на риск FSHNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHNX c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHNXIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

0.98

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.63

1.50

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.26

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.39

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.43

7.89

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHNX vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHNX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа IVVM равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHNX и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHNXIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

0.98

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.25

-0.29

Корреляция

Корреляция между FSHNX и IVVM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHNX и IVVM

Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности IVVM в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		6.53%7.04%5.97%6.21%4.90%5.01%5.57%6.35%6.95%6.03%6.24%5.79%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.69%0.68%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSHNX и IVVM

Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHNXIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.98%

-11.62%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-9.29%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.72%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-0.96%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

1.64%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHNX и IVVM

Текущая волатильность для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) составляет 1.40%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что FSHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHNXIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

3.76%

-2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

6.04%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

12.91%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.27%

9.82%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.83%

9.82%

-3.99%