PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHNX с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSHNX с IVVB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSHNX (Fidelity Series High Income Fund) and IVVB (iShares Large Cap Deep Buffer ETF) are both funds - FSHNX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity, while IVVB is a Options Trading fund actively managed by iShares. Over the past year, FSHNX returned 10.12% vs 12.68% for IVVB. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSHNX charges 0.00%/yr vs 0.50%/yr for IVVB.

Доходность

Сравнение доходности FSHNX и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSHNX показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью 3.81%.

FSHNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.77%
С начала года
3.22%
6 месяцев
3.90%
1 год
10.12%
3 года*
10.22%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.26%

IVVB

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.43%
С начала года
3.81%
6 месяцев
2.94%
1 год
12.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSHNX и IVVB

2026 (YTD)202520242023
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		3.22%11.17%8.75%7.19%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		3.81%9.60%18.66%2.64%

Correlation

The correlation between FSHNX and IVVB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.50

The correlation between FSHNX and IVVB shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.62 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series High Income Fund

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с FSHNX:
FSHNX с SPHYFSHNX с FAHCXFSHNX с FSHGXFSHNX с FDVVFSHNX с RMDFXFSHNX с VWEAXFSHNX с FEDCX
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Доходность на риск

FSHNX vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHNX
Ранг доходности на риск FSHNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHNX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHNX c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSHNXIVVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.72

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.58
2.41

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.32

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

2.22

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.04

9.43

+15.61

FSHNX vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHNX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа IVVB равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHNX и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSHNX и IVVB

Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и IVVB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSHNXIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.98%

-13.08%

-8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.13%

-5.75%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.88%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-1.59%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

1.35%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHNX и IVVB

Текущая волатильность для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) составляет 0.84%, в то время как у iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что FSHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSHNXIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.74%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

5.49%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

7.40%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

9.25%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

9.25%

-3.43%

Сравнение комиссий FSHNX и IVVB

FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IVVB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHNX и IVVB

Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности IVVB в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		6.97%7.04%5.97%6.21%4.90%5.01%5.57%6.35%6.95%6.03%6.24%5.79%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.18%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSHNX and IVVB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVB has higher volatility (1.74%) compared to FSHNX (0.84%). In terms of maximum drawdown, FSHNX dropped -21.98% vs IVVB's -13.08%.

FSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSHNX и IVVB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор