PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHCX с FPHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHCX с FPHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX).

FSHCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г.. FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FSHCX и FPHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHCX и FPHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		-11.13%3.85%-13.21%1.52%0.86%20.22%18.58%19.91%10.17%24.46%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		0.39%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%10.70%

Доходность по периодам

С начала года, FSHCX показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у FPHAX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции FSHCX уступали акциям FPHAX по среднегодовой доходности: 7.14% против 11.27% соответственно.

FSHCX

1 день
2.38%
1 месяц
-10.28%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-9.79%
1 год
-18.95%
3 года*
-4.33%
5 лет*
-1.51%
10 лет*
7.14%

FPHAX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.39%
6 месяцев
13.18%
1 год
34.09%
3 года*
17.36%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Health Care Services Portfolio

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Часто сравнивают с FSHCX:
FSHCX с VGHCXFSHCX с FSPHXFSHCX с FHLCFSHCX с FSMEXFSHCX с FSPCXFSHCX с FHCCXFSHCX с VHT
Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с FSMEXFPHAX с VGHAXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с SHGTX

Сравнение комиссий FSHCX и FPHAX

FSHCX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FPHAX в 0.75%.

FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio

Доходность на риск

FSHCX vs. FPHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHCX
Ранг доходности на риск FSHCX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHCX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHCX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHCX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHCX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHCX c FPHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) и Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHCXFPHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.83

1.33

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

1.84

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.24

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.50

-3.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.15

7.03

-8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHCX vs. FPHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHCX на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа FPHAX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHCX и FPHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHCXFPHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

1.33

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.71

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.64

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между FSHCX и FPHAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHCX и FPHAX

Дивидендная доходность FSHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FPHAX в 5.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHCX
Fidelity Select Health Care Services Portfolio		0.85%0.75%16.63%0.57%5.32%7.09%0.76%0.27%12.92%13.41%4.62%4.06%
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.66%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%

Просадки

Сравнение просадок FSHCX и FPHAX

Максимальная просадка FSHCX за все время составила -57.81%, что больше максимальной просадки FPHAX в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHCX и FPHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHCXFPHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-38.26%

-19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.32%

-11.00%

-17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.52%

-28.82%

-0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.48%

-28.82%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.95%

-7.10%

-16.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-9.21%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.98%

4.30%

+11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHCX и FPHAX

Текущая волатильность для Fidelity Select Health Care Services Portfolio (FSHCX) составляет 5.14%, в то время как у Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что FSHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHCXFPHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.89%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

14.30%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

23.52%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

17.74%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

17.81%

+3.60%