PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHBX с FZOMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSHBX с FZOMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX).

FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г.. FZOMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FSHBX и FZOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSHBX и FZOMX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		-0.08%5.49%4.73%5.35%-3.86%-0.92%0.31%
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		0.22%5.51%4.71%5.21%-3.71%-0.69%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, FSHBX показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у FZOMX с доходностью 0.22%.

FSHBX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.58%
3 года*
4.63%
5 лет*
2.17%
10 лет*
2.10%

FZOMX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.98%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Bond Fund

Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с FSHBX:
FSHBX с FJRLXFSHBX с FXNAXFSHBX с FCNVXFSHBX с SPAXXFSHBX с BSVFSHBX с SCHOFSHBX с VBIRX
Часто сравнивают с FZOMX:
FZOMX с FJRLXFZOMX с SDSIFZOMX с VBISXFZOMX с VISTXFZOMX с FXAIXFZOMX с SWSBXFZOMX с FBND

Сравнение комиссий FSHBX и FZOMX

FSHBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FZOMX в 0.30%.

FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

FSHBX vs. FZOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHBX
Ранг доходности на риск FSHBX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FZOMX
Ранг доходности на риск FZOMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZOMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZOMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZOMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZOMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHBX c FZOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHBXFZOMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.90

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.13

3.42

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.56

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.53

14.10

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHBX vs. FZOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHBX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZOMX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHBX и FZOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHBXFZOMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.90

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.98

+0.51

Корреляция

Корреляция между FSHBX и FZOMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHBX и FZOMX

Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности FZOMX в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		3.88%4.26%4.00%3.00%0.83%1.04%2.62%2.13%1.78%1.27%1.12%0.88%
FZOMX
Fidelity SAI Short-Term Bond Fund		4.23%4.64%4.27%3.26%0.76%0.41%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSHBX и FZOMX

Максимальная просадка FSHBX за все время составила -8.80%, что больше максимальной просадки FZOMX в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и FZOMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSHBXFZOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.80%

-6.12%

-2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-1.23%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.36%

-6.12%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.61%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-1.32%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.31%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHBX и FZOMX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.60%, в то время как у Fidelity SAI Short-Term Bond Fund (FZOMX) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSHBXFZOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

0.70%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.38%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

2.14%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

2.17%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.84%

2.08%

-0.24%