PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGGX с FOCSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSGGX с FOCSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX).

FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и FOCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSGGX и FOCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		1.77%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%8.91%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		-0.57%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%

Доходность по периодам

С начала года, FSGGX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у FOCSX с доходностью -0.57%.

FSGGX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.87%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.76%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.41%

FOCSX

1 день
4.97%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.36%
1 год
24.30%
3 года*
14.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTFSGGX с VTIAXFSGGX с FPADX
Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с TPLGXFOCSX с FXAIXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с SCHD

Сравнение комиссий FSGGX и FOCSX

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FOCSX в 0.60%.

FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FSGGX vs. FOCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGGX c FOCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGGXFOCSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.97

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.48

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.52

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.10

5.74

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGGX vs. FOCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FOCSX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и FOCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGGXFOCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.97

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.19

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между FSGGX и FOCSX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и FOCSX

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности FOCSX в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.65%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.76%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и FOCSX

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки FOCSX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и FOCSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSGGXFOCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-38.79%

+4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-13.80%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-38.79%

+9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-8.65%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-11.13%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.66%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и FOCSX

Текущая волатильность для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) составляет 7.94%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSGGXFOCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

9.91%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

16.86%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

25.14%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

23.42%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

23.61%

-7.50%