Сравнение FSGGX с VT

С начала года, FSGGX показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции FSGGX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.09% против 11.53% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSGGX и VT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и VT.

Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.