PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSGGX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSGGX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSGGX (Fidelity Global ex U.S. Index Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - FSGGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSGGX returned 9.49%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FSGGX charges 0.06%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FSGGX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSGGX показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции FSGGX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.49% против 12.74% соответственно.

FSGGX

1 день
0.75%
1 месяц
6.14%
С начала года
15.86%
6 месяцев
18.71%
1 год
33.87%
3 года*
20.16%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.49%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSGGX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		15.86%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%24.73%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between FSGGX and VT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2011 г.

0.91

The correlation between FSGGX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FTIHXFSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTIAXFSGGX с FPADXFSGGX с RERGX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FSGGX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSGGX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSGGXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.31

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.20

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.04

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.65

13.53

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSGGX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSGGX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSGGX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSGGXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.44

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FSGGX и VT

Максимальная просадка FSGGX за все время составила -34.76%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSGGX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSGGXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.76%

-50.27%

+15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-9.67%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.31%

-16.51%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.70%

-26.38%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.76%

-34.24%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-7.02%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.17%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FSGGX и VT

Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FSGGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSGGXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

3.83%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

10.17%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.53%

12.70%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.05%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

17.23%

-1.04%

Сравнение комиссий FSGGX и VT

FSGGX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSGGX и VT

Дивидендная доходность FSGGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.33%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FSGGX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSGGX has higher volatility (4.97%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, FSGGX dropped -34.76% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSGGX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор